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Un’analisi del rischio di frode connesso al fenomeno di E-banking 1-gen-2004 A., Molinari; Ventre, V
From E-learning to financial mathematics 1-gen-2004 A., Molinari; Ventre, V
A MODEL FOR EVALUATING THE TRANSACTION RISK IN E-BANKING 1-gen-2004 Fedrizzi, M; Molinari, A; Ventre, V
FROM E-LEARNING TO MOBILE LEARNING: AN EXPERIENCE WITHIN THE FINANCIAL MATHEMATICS 1-gen-2004 Colazzo, L.; A., Molinari; Ventre, V
Decisioni in ambiente distribuito o impreciso 1-gen-2004 DE MARCO, E; Ventre, A; Ventre, V
Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic 1-gen-2006 Molinari, A; Squillante, M; Ventre, V
UN MODELLO DECISIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO IN AMBITO DI FRODE BANCARIA APPLICATO ALL’E-BANKING 1-gen-2006 Molinari, A; Ventre, V
Un’applicazione del Modello AHP per la valutazione del Risk of Management Fraud 1-gen-2006 Marcarelli, G.; Ventre, V
Analyzing AHP-matrices by Partial Least Squares Regression 1-gen-2008 Marcarelli, G; Simonetti, B; Ventre, V
Il trattamento del rischio in ambito bancario ed assicurativo 1-gen-2008 P., Amenta; M., Squillante; Ventre, V
Fraud Measurement using Ordered Weighted Aggregation 1-gen-2008 Fedrizzi, M; Ventre, V
Decision Making in Social Actions 1-gen-2010 Ventre, V; Marcarelli, G
Assessing false consensus effect in a consensus enhancing procedure 1-gen-2010 Squillante, M; Ventre, V
Some financial topics in subjective intertemporal choice 1-gen-2011 S., Cruz Rambaud; Ventre, V
La decisione 1-gen-2012 Ventre, V; Ventre, A. G. S.
The Intertemporal behaviour: classical and alternative delay discounting models and control techniques 1-gen-2012 Ventre, Ags; Ventre, V
Analyzing AHP matrix by robust regression 1-gen-2013 Ventre, V; Simonetti, B; Marcarelli, G.
Modelling the intertemporal choice through the Dynamic Time-Perception 1-gen-2013 Ventre, V; CRUZ RAMBAUD, S.
The intertemporal choice behavior: the role of emotions in a multiagent decision problem 1-gen-2014 Ventre, V
False Consensus Effect and intertemporal choices in multi-agent decision problems 1-gen-2014 Ventre, V
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